慈庆宫原名清宁宫，自成祖永乐年间开始，一直是太子的寝宫，慈庆之名乃世宗嘉靖皇帝所改。

这慈庆宫在明末可谓鼎鼎有名，因为明末三大疑案之一，梃击案就发生在这里，当时崇祯的父亲光宗朱常洛还是太子，就住在慈庆宫，万历四十三年的某一天，一个男子突然拎着根木棒直奔慈庆宫，也不知是太子朱常洛不受万历待见，慈庆宫没有安排锦衣卫值守，还是宫禁时间到了，锦衣卫都撤出了皇宫，总之这男子凭借一根木棍几乎